Conceptualización del Sistema

En esta sección vamos a revisar los pasos que tienes que tomar para crear un sistema exitoso.

Una vez que haz escogido un estilo de operación, escogido un sistema, sigue los siguientes pasos para crear tu sistema.

1. Movimientos Históricos

Al ver los gráficos históricos (en la temporalidad y concepto que hayas elegido) identifica movimientos sustanciales. Encuentre tantos como pueda para que tenga una muestra más amplia.

2. Setup

Encuentre lo que estos movimientos tienen en común. Por ejemplo, puede ser que todos los movimiento ocurrieron después de un periodo de consolidación, o un indicador técnico pude haber estado por encima de 50, EMA(50) siempre estaba por debajo del mercado, el mercado fue rechazado por HOPS o LOPS, etc. El setup nos dice que condiciones tiene que haber presentes para ponerte atento en espera de la señal. Cuando vea estas condiciones en el futuro va a tener que ponerte alerta porque existe una posibilidad de que su sistema le de una señal.

3. Determine los puntos de entrada

Encuentre la señal gatillo que este presente en la mayoría de los casos (va a ser imposible encontrar una señal que este presente en todos los movimientos). Puede ser un cruce de MA, una lectura específica de un indicador, un patrón de cambio de tendencia (velas) o puede ser una combinación como un patrón de cambio de tendencia cuando el indicador y el precio es rechazado de un nivel importante (LOPS, HOPS, PP, etc.) un cruce de MA cuando la lectura de un indicador esta en cierta condición, etc. Algunos puntos de entrada parecen excelentes a primera vista porque todavía no estamos considerando cuantas veces tenemos una señal gatillo y el mercado no hace movimiento o se va en nuestra contra.

4. Añadir el Nivel de Toma de Perdidas (SL)

Determinar en que nivel vamos a tomar las pérdidas en las transacciones cuando el mercado no se comporte como lo esperábamos (lección 9).

5. Nivel de toma de ganancia y otras salidas

Algunas veces nuestras posiciones no alcanzan ni el nivel de toma de ganancias ni el nivel de stop loss, en estos casos debes utilizar el mismo concepto para salir del mercado que el que utilizaste para entrar. Por ejemplo, si usó una señal de cruce de MA entonces un cruce en contra de nuestra transacción también nos da una señal de salida (esto solamente si el set-up no esta presente para el lado opuesto, de otra manera tomaríamos la señal contraria). Si usó patrones de cambio de tendencia entonces si el mercado forma un patrón de cambio de tendencia en dirección opuesta a nuestra operación entonces también señala nuestra salida del mercado. También debemos elegir nuestros niveles de toma de ganancias (usar un RPR igual o mayor a 3:1).

6. Administración de la posición

Determina si va a operar con múltiples lotes, si vamos a ejecutar trailing stops, etc.

7. Administración del capital

Determinar la técnica de AC que vamos a utilizar en nuestra estrategia.

8. Probar el sistema

Necesitamos probar nuestra nueva estrategia o sistema en tiempo real.